اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S. Plus R و Eviews

درباره کتاب:

تکنیک های سری زمانی از دهه ی هفتاد میلادی رشد خیره کننده ای داشته اند. این رشد سریع همزمان با توسعه ی بازارهای مالی و مخاطرات فراروی سرمایه گذاران مالی سبب تولد زمینه ی جدیدی در اقتصادسنجی و اقتصاد مالی شد که آن را اقتصادسنجی مالی نامیدند. این دگرگونی پرشتاب همراه با پیچیدگی نظری سبب شده است که دانشجویان و نیز افراد حرفه ای در بازارهای مالی نتوانند به آسانی با این روش ها ارتباط برقرار سازند. کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با هدف آسان سازی یادگیری این مطالب برای دانشجویان و تحلیل گران حرفه ای بازارهای مالی نوشته شده است. برای این منظور روش های شبیه سازی احتمالاتی و نیز مثال های کاربردی از بازارهای مالی و اقتصاد ایران به کار بسته شده اند. تمرکز کتاب بر معرفی روش های مرتبط با پژوهش های رایج در مرزهای اقتصادسنجی مالی است، موضوعاتی همانند مدلسازی سری های زمانی فصلی، انباشتگی کسری، مدل های GARCH چندمتغیره ی نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار از جمله ی این روش ها است. در عین حال توازن میان نظریه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است. مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده است که منبع درسی مناسبی برای دانشجویان سال های نخست دوره ی کارشناسی ارشد تا دانشجویان دوره ی دکتری باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد مثال های تحلیلی آن را ساده خواهند یافت، استدلال های ریاضی آن برای دانشجویان دکتری مفید و لذت بخش است و نیز برای متخصصان حرفه ای در بازارهای مالی مثال های کاربردی همراه با کدهای تحلیلی برنامه نویسی R جالب توجه خواهد بود.